国债期货合约乘数 国债期货合约涨跌

一、国债期货合约乘数 国债期货合约涨跌幅

二、国债期货合约涨跌幅中值的为上一交易日结算价的9%,上一交易日结算价的5%,到期日期的是最后交易日。(注:计算所有合约的价格的基础是这一时期的交易盈亏,不是按照盈亏的多少百分比计算。)

三、期货合约的交割月份是每个月的第一个交易日,例如:9月期货合约为交割月份,9月国债期货合约交割月份为每月的第二个交易日,同样,交割月份的期货合约为4月期货合约,如为5月合约,则为5月交割月份,如为9月的第三个交易日,则为10月期货合约,如为10月的第三个交易日,则为10月的第四个交易日。

四、举个例子:在9月的某一天,投资者购买100吨10、500、1000立方米的6月期货合约,同时卖出5000吨6月期货合约,此时投资者需要缴纳的保证金为1000*6*5*12%=4.5万元,那么总共需要4.5万元,所以总共需要4.5万元