新时代股指期货直播间(股指期货直播间喊单)

中证1000股指期货及期权正式挂牌上市！主力合约IM2208开盘涨0.44%，报7050点,下面一起来看看本站小编金融界给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

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金融界7月22日消息 今日，中金所中证1000股指期货及期权正式挂牌上市。开盘后，中证1000股指期货主力合约IM2208开盘涨0.44%，报7050点，挂盘基准价为7018.8点。

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根据中金所发布的通知，中证1000股指期货首批上市合约为2022年8月合约（IM2208）、2022年9月合约（IM2209）、2022年12月合约（IM2212）和2023年3月合约（IM2303）。

中证1000股指期权首批上市合约月份为 2022年8月（MO2208）、2022年9月（MO2209）、2022 年10月（MO2210）、2022年12月（MO2212）、2023年 3月（MO2303）和2023年6月（MO2306）。

通知明确，中证1000股指期货各合约限价指令的每次最大下单数量为20手，市价指令的每次最大下单数量为10手。中证1000股指期权各合约限价指令的每次最大下单数量为20手。

交易保证金方面，中证1000股指期货各合约上市初期的交易保证金标准为15％。对沪深300股指期货、中证500股指期货、中证1000股指期货和上证50股指期货的跨品种双向持仓，按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。中证1000股指期权各合约的保证金调整系数为15％，最低保障系数为0.5。同一客户某一月份中证1000股指期权合约单边持仓限额为1200手（在不同会员处持仓合并计算）。

交易费用方面，中证1000股指期货各合约的手续费标准暂定为成交金额的万分之零点二三，申报费为每笔1元。申报是指买入、卖出及撤销委托。中证1000股指期货各合约的平今仓交易手续费标准为成交金额的万分之三点四五。中证1000股指期货交割手续费至2022年12月31日止减半收取。中证1000股指期权合约的手续费标准为每手15元，行权（履约）手续费标准为每手2元。交易所暂不收取中证1000股指期权合约的申报费。

中证1000股指期货合约介绍与投资策略解读

中证1000成分股以工业、原材料和信息技术行业为主，与中证500类似，但新能源、电力设备、TMT、医药生物等行业的新兴成长性科技企业的占比更大。

中证1000股指期货合约乘数为每指数点200元人民币，合约最小变动价位为0.2指数点，合约月份为当月、下月及随后两个季月，最后交易日为合约到期月份的第三个星期五，交割方式为现金交割，另外每日交易时间、交割结算、价格涨跌停板幅度等设计也均与中证500股指期货类似。中证1000股指期货合约交易代码为IM。

中证1000股指期货&；期权合约规则征求意见稿点评——量化对冲再添利器

随着中证1000期权的上市，期权投资者可以根据当前指数的市场行情构建相应的期权策略组合，尤其是基于一些中小市值的股票池，可以利用中证1000股指期权进行对冲或者指数增强等操作。本报告将会介绍三种常用的期权对冲及指数增强的期权策略（包括备兑策略、保护策略及领口策略），并以上证50ETF期权为例回测其历史表现。

股指期权可以与标的头寸相结合，满足投资者套期保值、风险规避等交易需求。相较于以股指期货进行对冲，利用期权进行对冲具有以下点：既可以保值避险、又能保留获利机会；资金占用低、无保证金追加；方式多样、策略灵活。

小盘股拐点来了？中证1000股指期货获批，市场将迎三大变化，这些产品或爆发增长

梳理历史来看，历次股指期货和期权衍生品推出后，对应的股指ETF基金整体规模会有明显的增加，不仅基金份额提升明显，基金数量也会有显著的增加，增幅在23％-38％之间。由此带动相关板块，资金流入加大。

由于以中证1000为代表的小盘股“双创”和“专精特新”含量都显著，但是板块的市场波动率也远高于其他板块，由此也让更多投资策略迎来更大应用空间，中证1000ETF有望成为继沪深300ETF、中证500ETF等指数产品之后又一重要的宽基品种。

此外，研究机构报告显示，随着宏观流动性宽松，信用利差持续走窄，将驱动小盘股相对表现，而且当前大小盘风格切换处在拐点阶段，小盘风格处在向上拐点。此时，推出中证1000股指期货对冲工具，将一步加大小盘股活跃度，市场活跃度提升又有助于小盘股行情。

中证1000股指期货及期权首日上市策略了解一下？

中证1000指数选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本，与沪深300和中证500等指数形成互补。从指数成分股的行业分布来看，中证1000指数成分股具有平均市值更小、行业更集中在工业、信息技术、材料等周期性行业，指数弹性与波动性更强。

与目前已上市的其他权益指数相比，其价格走势与当前指数的相关性较低，能够有针对性地为中小市值股票提供风险管理功能。而从期货及期权交易角度来看，较低的相关性水平，也为期货及期权的跨品种套利提供了空间与机会。

本文源自金融界

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2022年7月22日上午，中证1000股指期货和期权相关合约在中国金融期货交易所（下称“中金所”）挂牌上市。

中证1000股指期货首批上市合约为2022年8月合约（IM2208）、2022年9月合约（IM2209）、2022年12月合约（IM2212）和2023年3月合约（IM2303）。

中证1000股指期权首批上市合约月份为2022年8月（MO2208）、2022年9月（MO2209）、2022年10月（MO2210）、2022年12月（MO2212）、2023年3月（MO2303）和2023年6月（MO2306）。

中金所表示，上市中证1000股指期货和期权，是金融期货市场更好服务全面深化资本市场改革的重要举措之一，将进一步完善金融期货与期权产品体系，逐步形成覆盖大、中、小盘股的风险管理产品序列，满足市场更加多样化风险管理需求，吸引更多资金进入资本市场，更好地服务实体经济高质量发展。

中证1000指数由市值排名在沪深300指数、中证500指数成份股之后，在A股中市值相对靠前且流动性较好的1000只股票组成，是综合反映A股市场较小市值公司股票价格表现的宽基跨市场指数，与沪深300和中证500等指数形成互补。

中证1000股指期货是继沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货之后上市的第四个股指期货品种； 中证1000股指期权是继沪深300股指期权之后上市的第二个股指期权品种。

7月18日晚间，中金所正式发布《中证1000股指期货合约》《中证1000股指期权合约》《中国金融期货交易所中证1000股指期货合约交易细则》和《中国金融期货交易所股指期权合约交易细则》（修订版）。

根据合约，中证1000股指期货交易代码为IM，合约乘数为每点人民币200元；中证1000股指期权合约乘数为每点人民币100元，看涨期权交易代码为MO合约月份-C-行权价格，看跌期权交易代码为MO合约月份-P-行权价格。中证1000股指期货和期权合约的其他主要条款与现有的同类已上市产品基本保持一致。

中证1000股指期货各合约限价指令的每次最大下单数量为20手，市价指令的每次最大下单数量为10手。中证1000股指期权各合约限价指令的每次最大下单数量为20手。

国泰君安期货发布研报称，预计机构投资者将在当前指数增强策略的基础上开发更多对冲交易策略，不仅可促进小盘股配置，提升交易活跃度、稳定市场波动，且有助于更好获取小盘股α收益；预计对冲交易策略等将带来增量资金，提升中证1000ETF的规模和流动性；同时，中证1000指数波动率更高，对应雪球产品可提供更高息票收益，有助于扩大雪球产品规模，利好券商机构业务发展。

对于中证1000股指期权上市首日交易策略，“结合中证1000基本面和波动率情况，投资者可以在期权上市首日构建卖出勒式组合策略或买入鹰式组合策略。”南华期货期权分析师周小舒称，该策略逻辑是中证1000短期处于震荡行情，此时可以选择同时卖出看涨期权和看跌期权获得权利金收入。当前波动率位于历史中位值附近，表明期权定价合理，此时选择买权或者卖权都较为合适。

据周小舒介绍，卖出勒式组合策略，相当于持有两个裸卖头寸，策略的最大收益是全部权利金收益，但面临的风险较高，适合风险承受能力较强的投资者。买入鹰式组合策略，相当于在卖出勒式组合策略的基础上，买入虚值程度更高的看涨期权和看跌期权，锁定中证1000大幅上涨或下跌的风险。该策略的最大亏损有限，但由于购买了期权进行避险，策略的最大收益低于卖出勒式组合策略，该策略适合于风险偏好较低的投资者。

从中期来看，中信期货研究所权益策略团队认为，一方面，可参与波动率冲高回落交易机会；另一方面，当交易回归基本面后，中证1000指数在流动性宽松的环境下更加占优，被动跟踪产品和指增产品的扩容，也会提升指数成分股的活跃度和交易质量，继而形成偏强的正反馈。因此，期权策略可考虑逢低布局牛市价差组合，把握中期上涨收益。另外，近期中证1000ETF募集火爆，持有ETF的投资者在中期也可在合适时机运用保护对冲或备兑策略防范指数回调，增厚收益。

从过往情况来看，指数衍生品的推出，往往会带动相关金融产品的创新发展。

徽商期货研究所期权部负责人李红霞认为，中证1000股指期货和期权的推出，可以创造更多金融产品，比如公募基金可以推出中证1000备兑基金，为机构开发新的产品提供了新工具，可开发类似中证500雪球类特色产品，同时程序化机构可开发动量和反转策略。

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澎湃新闻记者 孙铭蔚

中证1000股指期货和期权相关合约在中金所正式挂牌上市。

7月22日，首批上市的中证1000股指期货和期权分别是IM2208合约、IM2209合约、IM2212合约和IM2303合约4个合约，以及中证1000股指期权MO2208月份合约、中证1000股指期权MO2209月份合约、中证1000股指期权MO2210月份合约、中证1000股指期权MO2212月份合约、中证1000股指期权MO2303月份合约、中证1000股指期权MO2306月份合约等6个合约月份。

至此，中金所上市金融衍生品数量增至9个，包括4个股指期货品种、2个股指期权品种和3个国债期货品种。

中证1000股指期货上市后冲高回落，截至收盘，主力合约IM2208跌0.89％，报6956.6点，挂盘基准价为7018.8点，日内下跌62.2点。

文华财经数据显示，截至收盘，中证500期指主力合约IC2208、沪深300期指主力合约IF2208、上证50期指主力合约IH2208、中证1000期指主力合约IM2008资金分别流入7.41亿元、9.00亿元、10.12亿元、73.12亿元。

数据显示，中证1000股指期货全天成交36487手，成交金额505亿元，持仓30326手。中证1000股指期权当日成交22765手，权利金成交金额2.78亿元，持仓7698手。

光大期货分析称，中证1000指数是所有宽基指数中换手率、振幅相对较高的品种。当前中证1000指数在所有宽基指数中的性价比相对较高，配置价值凸显，而与此同时以中证1000为标的的主被动基金规模整体在百亿水平，明显低于50/300/500对应基金，增长空间巨大，未来随着流动性改善，中证1000指数具有估值提升的空间，因此存在布局中证1000的配置性机会。

瑞银全球金融市场部中国主管房东明指出，中证1000股指期货和期权交易正式开通是中国金融开放中完善A股衍生品体系的突破性举措，标志着除了大中盘股以外，投资者可以通过交易中证1000股指期货和期权直接有效地对冲小盘股头寸。此举能优化目前国内的对冲机制，让投资者更好地管理投资风险。该新期货品种预期能大幅提高小盘股及相关ETF的流动性， 以及提高中证1000股指涵盖相关股票的借券规模。

“该对冲工具推出后，我相信海外投资者，包括QFII投资者，对投资国内小盘股的兴趣也会大幅提升，其中包括对冲基金、量化基金、主权基金和大学基金等等。”房东明认为，在今年全球资本市场受宏观经济等不确定性因素影响的大背景下，海外投资者对投资国内衍生品的需求预期走强。目前在交易所进行买卖的金融期货的交易量占中国期货市场的交易量不到20%，海外市场的占比大概是80%，可见增长空间巨大。中证1000股指期货和期权的交易有望带动金融期货及相关ETF交易量成倍增长。

中金所表示，上市中证1000股指期货和期权，是金融期货市场更好服务全面深化资本市场改革的重要举措之一，将进一步完善金融期货与期权产品体系，逐步形成覆盖大、中、小盘股的风险管理产品序列，满足市场更加多样化风险管理需求，吸引更多资金进入资本市场，更好地服务实体经济高质量发展。

中金所表示，将坚持稳字当头、稳中求进，坚持“建制度、不干预、零容忍”方针，在证监会党委的统一部署和坚强领导下，切实履行好市场组织者、一线监管者的责任，守牢安全生产和风险防范底线，不断夯实市场基础性制度，完善跨市场监管工作机制，助力资本市场平稳健康发展。

责任编辑：王杰 图片编辑：蒋立冬

校对：栾梦