期货量化直播课程(期货量化交易课程)

如何进行期货日内趋势量化交易系统的设计？这篇文章可以给你启发,下面一起来看看本站小编期货股票期乐会俱乐部给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

期货量化直播课程(期货量化交易课程)1

抛开高频套利交易模式不谈，致力于捕捉日内趋势的波段交易模式应作为日内交易系统的首选策略。对于趋势跟踪的方法，最为简单有效的策略仍应当是突破交易。

在大波动行情发生的必经之路守株待兔，是成功实现趋势跟踪的有效路径。其实，真正决定你是否能够盈利的因素，并不在于你是否准确地预测到了趋势的方向，而是市场是否出现了足够大的波动性水平？

来源：开拓者金融网

作为入场的各种突破模式

1、开盘突破

开盘突破，是最快的一种入场方式，当然出错的概率也最高。开盘第一根K线是收阳、还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准，这种入场在当天开盘高开或低开时更为有效。有幸的是，听说西蒙斯在早期也曾经应用过类似的交易策略。

2、菲阿里四价

昨天高点、昨天低点、昨天收盘、今天开盘，可并称为菲阿里四价，它是由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易的参照系。此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中，还大量结合应用了“阻溢线”的概念，即我们通常所说的压力、支撑线。

3、ATR波动性突破

我们有理由相信，当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生，我们将更愿意去赌日内波动的方向朝着这个已经完成一定幅度ATR的方向继续发展。比较的基准，可以是开盘价，也可以是日内创下的新高、新低记录位置。

4、基于固定百分比幅度的转向交易

该系统曾在某交易系统策略大赛中荣获第二名的殊荣。相对而言，基于固定点位的突破，可能会受制于品种价格区域的变化而变迁，基于固定百分比幅度的突破，则较少受到类似的困扰，除非该品种的波动性水平发生巨变。

5、分时均价黄线

在此无意讨论其它均线系统的日内表现，分时均价黄线，因其广泛出现于各类交易软件的内置分时走势图中，因而，就交易策略的自我实现预言而论，它的地位格外突出、醒目。

6、形态突破

较易于实现量化的形态突破，有分型、窄幅横盘突破、各种K线组合、双顶、双底、缠论三买三卖等，较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆孤顶底、头肩顶底、旗型、菱形、三角形等各种经典技术分析形态。

日内趋势交易的过滤技术

虽然我们的出发点是要回避隔夜跳空的不确定性与趋势的不连续性，但事实上，日内趋势具有更强的随机特性与不稳定性。因而，过滤技术，其实是从事日内趋势交易系统设计的一项关键技术。

1.波动性过滤

2.价格包络带过滤

3.时间确认过滤

4.交易次数过滤

5.日间时过滤

6.周间日过滤

7.系统策略组合过滤

以波动性过滤为例，拉瑞.威廉姆斯在其巨著《短线交易秘诀》中有这么一段精辟的论述：一些小价差区间之后是大价差区间，大价差区间之后是小价差区间。这种循环极为准确，这是短线交易获利的关键。

资本分配与头寸管理（加减仓）

有时候，简单化会成为我们放弃科学、拒绝动脑筋的一个美好的借口。事实上，从某种意义上来说，资金管理要比交易策略本身还重要。

我们通常采用的方法，或许是依据等分资金、或等分风险的方式来进行品种间的交易资本分配。这种方法在问题在于，忽略了品种间、交易策略间的相关性和回报能力差异。

以最优风险暴露比例F作为权重，进行商品间的资本分配，是一种较为简捷与准确的方法，当然，以降低投资组合总体方差为目标的马科维茨现代投资组合理论也是一种可供选择但稍嫌烦琐的方法。

由著名的凯利公式得出：F=[(A+1)*P-1]/A

A:历史平均盈亏比 P:历史胜率

值得注意的是，如果计算结果的风险暴露超出了预设的账户总体风险承受预期，则应当以后者为限进行相应的调整。

仅就交易策略本身而言，加减仓操作是值得商榷的，或者可以认为加减仓本身已经是另外的一笔交易。但从资金管理角度而言，加仓的确可以大幅提高资金效率，进而提高总体收益率。

出场分散化战略的实施

会买的是徒弟，会卖的是师傅。事实上，我们经常会遇到在出场策略上的纠结困扰。出早的，赚不够；出晚了，利润又面临大幅回吐。

事实上，没有任何一种出场策略，是可以让你永远占便宜的。在高度随机的日内交易中，我们能够做的事情只有承认无知，并实施分散化战略，以求得平滑在各种走势下的资金总体曲线。

1、固定止损、止盈

这种出场方式的有趣之处不仅仅在于其直观，如果你愿意将盈亏比设为1：1，它可以客观地检验你的入场策略是否有效。当然，很多人可能会因此指责这种1：1的盈亏比设置有悖趋势跟踪的真谛。

2、固定止损+跟踪止盈（点数、幅度）

较适用于常态的行情发展。

3、不动如山的SAR抛物线出场

专为V形反转的行情所备,可以避免回吐过多的利润。

4、固定止损+利润回撤百分比

理论上这种出场方式更希望伴随趋势成长并渔尽趋势之利。

5、固定止损+定时平仓（收盘前平仓）

在中间出现宽幅振荡的趋势行情下,有助于消除盘中的困扰。

6、随机出场

是认可市场高度随机性的一种趣向选择。

7、对称的反向交易信号出场

趋势信徒的选择,常用于中长线的趋势跟踪。

程序化交易其实就是一场关于选择的游戏。在选择的过程中，对于相关的入场、出场、过滤原则的必要了解和理解，将有助于你完成个性化的选择。

期货量化直播课程(期货量化交易课程)2

通过一张书籍上的MACD操作图，构思出一个5分钟双均线波段操作期货交易系统，这个5分钟双均线波段操作期货交易系统符合顺势原则，可行性非常高，值得推荐！

今天大家送出一则5分钟双均线波段操作期货交易系统，这也是在粉丝群中探讨一本书籍的其中一幅图无意间构思所得。大家可以对此自行进行模拟测试其稳定性，灵活运用！
这个5分钟双均线波段操作期货交易系统在逻辑上，是符合期货交易系统顺势原则的，并且不算是短线操作，更加适用于波段交易者。虽然下图是以MACD为例的，我们却可以运用到双均线中，对此你能得出什么结论？

乍一看起来这图似乎也没什么玄机，并且可以从一定意义上认为它就是事后诸葛亮！什么拉锯走势，都是事后画出来的。买入点卖出点更是毫无依据可言！但是如果大家仔细看，出不一样的玄机所在，以下是经过注后的图，你又可以看出什么？

上面2个红色圈之所以被称为拉锯走势，是因为形成了2个死叉！而那个拉锯走势却没有形成2个死叉！这又说明什么？如果你更仔细看卖出点，就可以发现其实它是通过双均线来判定的双重顶！可以有不一样的结果来制定期货交易系统！
那么我们怎么将其量化呢？我们可以制定出5分钟双均线波段操作期货交易系统了！均线可以设置为：20日均线和60日均线！
买入点：当横盘形成2个金叉后买入。
卖出点：当横盘形成2个死叉后卖出！
止损点：横盘低点和高点！
下面给大家看一张实盘螺纹钢期货合约1901的截图，大家自行斟酌！

个5分钟双均线波段操作期货交易系统大概率是可以稳定盈利的！并且通过量化后，可以减少你的交易次数！本文的主要意义还是想告诉大家，做一个有心的交易者，多观察多思考，才能总结出更多有意义的东西来提升自己的能力。

期货量化直播课程(期货量化交易课程)3

量化交易唯快不破，讲究的就是“眼疾手快”，以最低延迟“看”到行情更新，并以最快的“手”速下单。以满足机构客户和程序化客户的需求为出发点，南华期货一直在低延迟交易系统的研发上深耕细作，在自主研发的道路上砥砺前行，努力为专业客户打造快、准、稳的极速衍生品交易柜台系统。公司自主研发的NHTD极速交易系统已升级到第二代，为客户提供微秒间的交易体验。

守护交易的快、准、稳 自主研发NHTD极速交易系统

量化交易或程序化交易是传统交易思想与新兴交易技术的结合，能够固化交易思路、发现和捕捉交易机会，是专业投资者的利器。股指期货上市催生了量化交易在我国期货行业的应用和普及，在国外40年发展的基础上，我国期货行业的量化交易起步高、发展快。

然而，量化交易自身特性，决定了其对交易系统的速度、稳定性和行情准确性都提出了更高的要求。据介绍，南华期货技术研发部门自2011年成立起，就把开发重点放在核心交易和行情系统上。2012年公司推出的UTP（通用交易接口）交易接口，提供内外盘统一的行情、交易API，实现了7×24小时连续服务，能够进行服务的热更新而不中断交易，具有很强的可靠性。

优化的前提是度量差距，2013年，南华期货技术研发团队研制了交易系统延迟测试系统，并针对市场上常见的上期CTP系统、金仕达V8T系统、恒生UFT系统进行了适配，能够精确测量系统延迟情况，为系统优化提供了严谨的数据支持。与此同时，虽然UTP系统一年多的稳定运行证明了公司技术研发的能力，但技术研发团队也深刻意识到采用通用软件在激烈的市场竞争中越来越难胜出，从而开启了NHTD极速交易系统的研发工作。

“极速交易系统设计的目标，是要比市场上的交易系统具有更好的低延迟特性，能够处理高频并发委托和查询，拥有严密的事前风险控制机制。”南华期货相关负责人介绍，至2013年年底，NHTD极速交易系统中金所版本NHTDCFFEX已基本完成开发，引入了openonload技术，采用结合Lock-free和内存数据库的系统架构。

南华期货对NHTD中金所版本进行了持续的优化，2014年年初已可支持5万以上的客户容量，50万笔以上的日委托量，平均内部风控延迟0.02ms，端到端穿透交易延迟0.1ms以下，内置报撤单异常交易事前控制。2014年3月NHTDCFFEX顺利通过中金所交易接口适应性测试，次月正式成为中金所注册软件开发商，4月18日NHTDCFFEX交易系统正式实盘上线。同期，NHMD行情系统上线了多前置行情优选功能，标志着南华期货自主研发低延迟交易行情系统取得成功。NHTD低延迟交易系统和NHMD高速行情系统配合，客户在中金所各个合约的成交率均超过90%，活跃合约成交率超过95%，体现了优异的速度优势。

2014年6月，上期所确认NHTD上期所版本NHTDSHFE通过上期所接口适应性测试；2015年12月，NHTD系统通过大商所接口适应性测试，并备案为大商所注册软件开发商；2017年7月，NHTD系统通过郑商所接口适应性测试，并备案为郑商所注册软件开发商。至此，南华期货已成为境内全部4家期货交易所的注册软件开发商，NHTD系统在各个交易所托管机房均实盘部署，并稳定交易。

除期货交易所外，2015年6月，NHTD系统上海证券交易所版本NHTDSSE顺利获准接入上交所实盘环境，正式参与50ETF期权的交易。2019年12月，NHTD系统深圳证券交易所版本随着深交所沪深300ETF期权的上市而顺利上线，NHTD系统也实现了境内证券交易所期权产品的全覆盖。此外，2016年4月NHTD系统还通过了香港交易所（HKEX）的接口适应性测试，成为香港交易所注册软件开发商。

NHTD系统作为期货公司完全自主开发的交易系统，除了在稳定性、速度、风控、合规性方面具有显著特色外，在运行维护上也充分考虑了期货公司各个部门工作的便利性。“NHTD系统可从金仕达V8T主席系统或者上期技术CTP主席系统的结算文件中导入上场数据，可直接同步V8T或CTP中设置的客户保证金率、手续费率等各项信息，可自动检查各个NHTD次席系统中分配的资金总额是否小于主系统中的资金等。”南华期货相关负责人介绍，由于多种原因，保证金率的调整会相对频繁，NHTD系统的保证金率能够自动与主系统同步，大大减少了开户和结算部门的工作量，并提高了准确性。

NHTD的便利性还体现在，一套NHTD期货柜台管理系统可管理部署在不同期货交易所的所有NHTD系统，同一交易所部署多套NHTD系统也能正常管理并互不影响。NHTD期货柜台管理系统可分别查询场下数据和场上数据，得到盘前及实时的资金、报单、成交、持仓等情况，盘中能够进行交易权限控制和手工出入金。NHTD系统还创新性地引入与CTP系统同样的密码验证算法，支持从CTP主席系统直接导入客户加密密码，用户直接使用CTP主席系统的密码就可以登录NHTD系统，省略了次席开户后的密码通知手续，也便于客户进行账号的管理。

唯快不破 10微秒间的NHTD2第二代极速交易系统

随着FPGA（FieldProgrammableGateArray，即现场可编程门阵列）技术在国外的应用和发展，我国期货行业中也有涌现了一些基于FPGA的交易、行情系统。为了应对交易系统速度新的发展，南华期货研发团队采购了基于FPGA的HardwareTimestamping卡，配合自主开发的延迟测量软件，可以纳秒（ns，十亿分之一秒）为单位精确测量交易系统的穿透延迟。

可测量为改进提供了支持，2018年9月，南华期货正式立项了NHTD2——第二代极速交易系统的开发工作，并确立以穿透延迟低于20μs为系统设计目标。据介绍，NHTD2进行了完全重构，采用内存对象、TCPDirect、委托回报流分离等技术，最终达成了内部风控延迟小于1μs、总体交易穿透延迟小于10μs的优异性能，达到和超过了基于FPGA交易系统的指标。2019年年初，NHTD2系统应用超频服务器，结合软硬件调优，总体交易穿透延迟达到6μs（中位数5.8μs左右），成为市场上最快的期货交易柜台系统之一，但南华期货研发团队并没有止步于此，2019年NHTD2还创新性地使用InfiniBandFDR和EDR高速互联技术，推出了NHTD2-RDMA版。其中，InfiniBandFDR互联带宽56Gbps、EDR100Gbps，端到端延迟分别为0.63μs和0.61μs。InfiniBand一直用于HPC高性能计算领域，NHTD2-RDMA版引入这一技术的同时，通过交易API简化了InfiniBand的使用，RDMA下单和TCP下单对用户透明，大大降低了InfiniBand的应用门槛。

实质上，NHTD2-RDMA版是把用户的内存和交易服务器的内存通过100Gbps的高速InfiniBand连接在一起，下单指令无需经过TCP/IP堆栈，从客户机直接写入到交易服务器内存，交易服务器直接在内存中进行各项事前风控，省去了协议栈和风控内存复制的消耗，从而实现了比普通NHTD2TCPDirect版更低的穿透延迟。一套NHTD2-RDMA系统，可以同时支持TCPDirect和RDMA两类客户交易，每类交易使用独立的席位，不同类型的用户互不影响。在使用PCIeGen4接口时，NHTD2-RDMA版还可以平滑过渡到InfiniBandHDR200Gbps，达到低于0.6μs的端到端延迟。南华期货充分整合了各类先进软硬件优势，持续为客户提供更快、更稳的交易系统。

此外，2019年NHTD2还完成了穿透式监管的升级，在合规前提下，以超低延迟的交易速度、坚实稳定的可靠性赢得了用户的好评。通过5年多的努力，NHTD系列交易系统也实现了境内期货交易所、证券交易所期货和期权交易系统的全覆盖，体现了南华期货持续技术研发能力。而与NHTD配套的NHMD行情系统经过几代的发展，从最初以灵活的订阅机制著称，到较早采用了多前置行情优选的系统，再到较早使用一层交换机来转发行情，可使转发延迟从传统低延迟交换机的250ns降低至5ns。

2019年，南华期货在上期所上线第二代行情系统的同时，上线了无转发、“零”延迟的行情系统，充分利用UDP行情传输机制，从交易所来的UDP数据包通过一层交换机直接转发给客户，省去了行情服务器转发环节。

事实上，无转发行情可应用于所有支持组播行情的交易所。随着越来越多的交易所规划UDP组播行情机制，南华期货无转发行情系统可以在更多交易所为客户带来极致的行情加速体验。

值得注意的是，南华期货2019年还成为上海证券交易所和深圳证券交易所Level2深度行情转发商。公司自主开发的沪深深度行情系统和行情管理系统，顺利通过上海证券交易所和深圳证券交易的现场检查，可以合法转发境内两大证券交易所的深度行情。在南华期货的托管机房内，客户可以最低的延迟获取个股10档深度数据和交易所逐笔成交或委托数据，以协助客户大大提高金融期货、期权的期现行情联动能力。

本文源自期货日报