期货直播策略模型(期货日内套利策略模型)

铁拐李传媒期货直播 2022-12-01 0

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期货直播策略模型(期货日内套利策略模型)1

分享一下我最近的期货实盘实验以及15分钟交易系统设计方案！

1、系统描述；

2、方向定义；

3、品种选择和强弱划分；

4、开仓交易条件设置；

5、头寸和风险管理方案；

6、加仓管理；

7、平仓条件设置及启动方案；

8、交易评估表；

1、系统描述；

本系统是日内波段交易系统，交易周期采用15分钟K线，在交易决策上按照：方向+强弱+条件的思路设计，首先区分哪些是符合方向可以做，哪些是不符合方向不能做，哪些是逐步演进值得关注的。其次，选择活跃有振幅的品种；同时，对品种的强弱进行划分，力求符合买强空弱的原则。最后，在符合方向定义和品种选择的前提下，我们再加上交易条件，明确我们何时可以做。

在头寸和风险管理，通过一定的方案设计，让交易能够自带优势，呈现出正期望值的特征。同时，在账户处于有利状态下会进行增量交易，基本思路是稳中求进，步步为营。

在平仓方案设计上，会给出几种平仓条件，尽力保证账户的稳定性。

最后根据系统的交易统计数据对系统进行完善和优化，并利用系统去实现交易目标。

2、方向定义；

用1小时线MA60定义大方向；

用15分钟线MA60定义中期方向（交易方向）；

用5分钟MA60定义小方向；

按15分钟交易周期来定义大、中、小分别是MA240,MA60,MA20.

定义之后会存在两类情形：共振型和过渡型；

1、当小中大三个方向一致时，属共振型，是使用频率最高的情形；

2、当小方向与中方向一致时，属过渡型，可作为平仓的一种信号，反向开仓需谨慎，频次低于1/3；

3、当小方向与大方向一致时，属过渡型，多在调整结束时出现，开仓需谨慎，频次低于1/3；

确保每笔交易的都满足短期方向的定义，且仅当小方向符合中、大方向之一或全部符合才能开仓。

通过方向的定义之后，可以很明确区分哪些可以做，哪些是不可以做，哪些需要关注，从而保持最大限度的顺势交易。

3、品种选择和强弱划分；

品种选择的原则：1、成交量/持仓量>1(指数)

2、日平均振幅>2%;

强弱划分原则：品种顺应主要方向并且在板块里属于领导型品种；相对价格水平，比其他品种顺向维持的更高或者更低。

用小、中、大方向量化则为：价格离中、大方向远，并且强/弱势维持。

4、开仓交易条件设置；

开仓的基本思想是市场从收敛到发散，从无方向到重新有方向的过程；本质上属于盘整突破型。

窄幅整理：整理幅度在1%以内，>10根K，

以价格突破平台整理高低点为入场条件，止损设置在反向高低点。可增加成交量及后一根K的确认。

宽幅整理：整理幅度1%-3%，>15根K；

以价格突破平台整理高低点为入场条件，止损设置在反向高低点。可增加成交量及后一根K的确认。

5、头寸和风险管理方案；

头寸和风险管理的基本思想是让风险发生在小的头寸规模上，让利润发生在大的头寸规模上。符合赢冲亏损的基本原则。

头寸和风险采用固定金额来设置（初始风险值R），单笔交易的风险采用固定金额R，根据开仓价与止损价格倒推来计算开仓手数。

明确当天的总体风险额度，比方3000，

可以分为两到三次试探机会，确保可以有足够的机会捕捉行情，当天产生盈利后，可以将盈利增加到风险额度中，扩大经营。当盈利达到一个风险额度时要保证账户不亏损；当盈利达到两个风险额度时，要保证账户获得一个风险额度的盈利。

6、加仓管理；

1、加仓的基本原则是市场有满足加原有仓位和新开仓的开仓条件。头寸和风险管理参考新开仓的规则。

2、加仓的条件是：当且仅当第一笔头寸盈利超过其风险额度两倍时，才可以加仓或者新开第二笔头寸；第三笔头寸参考第二笔头寸的原则；其原理是确保风险只发生在第一笔头寸上，当市场日内出现延续性波段时，头寸上去后可以获得不错的回报。

七、平仓条件设置和启动方案；

平仓可分为以下五个条件：

1、市场出现加速时的主动减仓或平仓；

2、市场出现反向开仓条件；

3、 15分钟线MA60被击穿；

4、反向高低点突破；

5、 15分钟线MA20被击穿；

平仓的最低要求是15分钟线MA20被反向击穿；当市场仅有一个平仓条件时可以酌情处理，但当市场同时满足两个平仓条件时应该平仓。

八、交易评估表；

交易的基本模式是：方向+强弱+条件；为了更客观合理的交易机会进行评估，特制作交易评估表，可以更简单的锁定交易机会的范围。

每日更新2019.12.12期货实盘持仓

此账户稳健型理财实盘展示：
（该账户的操作模式稳健为主，以期货品种对冲、套利为主）
今日权益：5175170
起始资金：30万
后续入金：450万
报告时间：2019年12月4日-2019年12月12日
累计盈利：375170
盈利率：7.82%
客户认可我们团队的手法和实力，在2019年12月3日追加资金450万，12月4日——12月5日——12月6日——12月9日——12月12日持仓品种和盈亏状况
行情上我们用晒单来讲话不愿多分析，理念上我反反复复不厌其烦强调，是为了让大家先建立起正确的交易理念再去做分析的功课，理念是内功，分析是招式。张无忌之所以厉害是因为有内功学什么都快，我们做期货亦是如此。（正确的交易理念，是不以盈亏来作为评判这笔交易是否成功的标准。而是以这笔交易是否按照自己的规则，自己的计划来执行，只要执行了就是正确的无论盈亏。过早离场了应该大赚的单子也是错的）

期货直播策略模型(期货日内套利策略模型)2

第四位：郭红标

行情我只看分时走势图。在开盘交易前我要看上个交易日和前几个交易日的K线走势图,开盘后我就不看K线了。主要看的是日K和周K,看分析走势趋势和开盘后的价格区间,大周期的行情图我不怎么看。

做日内短线就是为了防范隔夜风险，跟着外盘、趋势和盘中交易的强弱，这几点相结合。

这个要看行情，一般一天交易不到十次，多的时候十几次，最多的时候一天二十几次。

我是比较喜欢快进快出这样交易的。一般交易开平仓要几分钟的时间，最快的时候也就几秒钟就平仓出来了。这些都是相对于价格波动比较快，做对了盈利的情况下。如果做错了，持仓的时间会长一些，看盘面走势能不能扭转过来。如果形势不太对就止损平仓。

我没有加减仓的习惯。在有一定的盈利或一定的亏损的情况下，我会减仓。在我确定会继续盈利，或在亏损时，我确定要扭亏为盈的情况下，我会加仓。

这个没有固定的价位，我一般是不设置止损点的。看实际情况，如果感觉情况不太对，保本或亏几个点就平掉了。如果我认为方向对了，只是入场点位不太合适，亏损的单子我会多拿一会。如果继续亏就只好止损了，但这样亏的会比较多些。

我是比较注重盘感的，我认为盘感就是分析方法和以往经验的结合。盘感是以前无数次交易盈亏的教训总结。我每一次交易完都要知道自己对错在哪里，不要亏赚都不知道为什么，是什么原因导致的，这样坚持总结。

我选择油脂类的品种是因为油脂类波动还是比较大的，对它也有过深入的观察和了解。另外油脂类的品种和外盘是有着一定的关联的，操作上比较容易把握些。

我选择了豆油和棕榈油进行强弱的套利操作,是因为我觉得豆油和棕榈油更适合做日内的套利操作。

根据外盘涨跌多少来分析内盘会跟着多少，在这个价格区间进行操作。

开盘前，看上个交易日和前几个交易日的K线，开盘后就不看K线。主要看日K和周K，分析走势趋势和开盘后的价格区间。我主要看的还是外盘涨跌变化，对内盘的反映，还有看内盘的强弱变化。

我认为最简单的方法也许就是最有效的。

其实很简单，就是根据上个交易日的价格走向和外盘情况，分析预测开盘后30分钟内的价格区间走势。如果开盘价格比预测的高一些，就做空；比预测的低就做多；和预测的差不多就先观望，看盘面强弱情况等待时机在做。

第五位：高凤国

只做适合自己的单子，那就是日内重仓交易法。，每天都用等量的资金满仓交易，通过一小波一小波的做，盈利出金、落袋为安、场外风控的方法，把利润和大部队永远留在后方，降低风险，防患于未然。

选定股指期货，以大盘日K线、分时线为标的，主攻沪深300主力合约，辅做IC、IH。严格止损，尽量小亏或不亏，因为我觉得本金才是期货投资的生命线。恐惧就止盈，不贪婪，一小波一小波的做，赚自己该赚的钱，集小胜为大胜，聚小钱为大财。

日内交易一般追求的是胜率，集小胜为大胜，聚小钱为大财，当天落袋为安。

最主要的就是9点25分股票大盘的开盘情况，看看是大盘股涨跌、还是小盘股涨跌，根据上证大盘日K线，给当天操作大方向定基调。盘中只看分时线，其它的指标从来不看，看不懂、也看不过来。再结合大盘日K线和几个分时线之间的关系和强弱性，根据盘面情况再决定做多或做空。

我的交易模式主要就是抄底摸顶，偶尔追涨杀跌，单边行情基本上是亏钱的。

我主做股指，首先用上证大盘日K线的方向定主基调，如果是涨势，在涨势中多抄底，少做空。如果是跌势，在跌势中多做空，少抄底。开盘后，不急于下单，先观察、后动手。如果第一波是涨势，涨的点位从这一波最低点算起，力量还比较大，也不动手，就等它回调，如果回调的幅度小于上涨的幅度，回调的点位在这一波上涨一半以上的位置感觉不跌了，有掉头向上的迹象，那么就抄底做多。如果回调的幅度大于这一波上涨的幅度，击穿了前面的低点，这时候也不能急，等它反弹，如果它反弹的幅度比第一波高点要低一半，感觉不涨了，停滞了，有掉头向下的迹象，那么就摸顶做空，这是一种做法；还有一种做法就是，如果第一波是跌势，跌的点位从这一波最高点算起，力量也比较大，也不动手，就等它反弹，如果反弹的幅度小于下跌的幅度，反弹的点位在这一波下跌一半以下的位置感觉不涨了，有掉头向下的迹象，那么就摸顶做空。如果反弹的幅度大于下跌的幅度，击穿了前面的高点，这时候也不能急，等它回调，如果它回调的幅度比第一波低点要高一半，感觉不跌了，停滞了，有掉头向上的迹象，那么就抄底做多。

目前我用8台电脑专门监控股指期货，界面主要就是上证大盘日K线、分时线，3个股指期货主力合约分时线，及其股指期货相对应标的物的分时线、日K线，随时观察它们之间关联度或相悖性的微妙变化，从中捕捉机会，获取利润差价。

用等量的资金全额出击，盈不加仓复利，择机落袋为安。亏不加仓摊薄，果断止损出局。

上证大盘与商品期货日内走势相比，上证大盘稳定性强，不管涨跌，每一小波都有5、6分钟的小趋势，有规律可循。股指期货走的是标的的提前量，只要几者结合分析，还是能捕捉到短线机会。

第六位：李小军

日内波段交易:就是做当日的趋势，在盘中随时判断盘子的走势，顺势操作，做对了不断加码或不加，这种方式在大波动的日子里收益相当可观，因为量可以大一点，但相对承受的风险没有隔日大。但缺点是在波动小的日子里交易机会很少，会少量亏损。但一天大波动的日子可能抵消一个星期的小波动日子的亏损。

炒手就是以极高的频率，靠着良好的盘感，进去后单子在手里面一般不会停过1分钟，赚上1，3个点马上出来，砍仓一般也不会超过1，2个点，因为有极高的成功率，极低的手续费，资金利用率高，可以80％的仓或满仓操作，所以一天下来资金增长讯速，这种方式在所有的期货操作方式里面是系统风险最低的一种，理论上来说，因为他的时间片段是最小的，如果能3个月有80％的日子赢利，哪么下3个月基本是这3个月的重复，但中长线就不一定了，因为每次的操作时间片长，他们操作上10年可能只相当于炒手操作10天的次数。操作次数越多应越能反映真实的成功率。但炒手的交易成本是最高的，所以低手续费是一个基本条件，因为炒手的平仓赢利手续费至少要吃去一半

对短线来说有几个最基本的原则，第一是顺势，什么是势，如何判断势，在开盘价以上就是多头市场，在开盘价以下就是空头市场，开盘价是判断日内强弱的最有效参照物。还有就是相对最高最低点的突破，比如在9点半之前当日形成的最高点是2650,最低点是2600,哪么如果以后的价位突破2650就是一个买入的机会，跌破2600就是一个卖出的机会。还有一点是在突破昨天的最高价时买入，在突破昨天的最低价时卖出。当然短线还有很多其它机会，但这几种突破是可以进行唯一描述的有效规则。对刚开始学习的人，坚持等待这几种突破，第一是训练自己的耐心，第二是体会盘子的一种突破的顺势的思维，当然在盘子急跌后有经验的人会买入，也能赚不少钱，但是对初学者来说这种底不好抄，初学者第一是赚最有把握的钱，第二是逐步培养一种良好的理性思维方式。

很多炒单手是很少看K线的图形的，大家都知道在上海大连很多炒单的人都是直接进场内席位交易的(当然只有做的好而且量大才有资格进场内交易)，因为场内的行情是最快的,有利于炒手的赢利，场内只有报价，没有图表分析的东西，但炒手们照样能赢利，许多人太过于注重一种基于图形的分析，也许对中长线来说确实如此，但对短线来说价格是最好的指标，所有的图形反应速度都太慢。

第七位：JUST555

我做短线是从看分钟K线，分时图逐步过渡到只看价格变动的炒单。炒单做不做趋势因人而异，追涨杀跌适合大行情，做点小波动，价格一停就跑适合震荡势

对一个成熟的炒手而言，不同的品种不同的做法，上海的品种适合小单大点位，就是现在，我做大连的盘子依然是靠大单小点位赚钱，03年的行情不是年年都有的。正确的做法应该是出手的单量随着当天行情而波动，行情大没有必要非得追求小单量

我赚钱主要靠震荡行情，过去单边行情做得不好，能不亏就算不错了（和炒单高手的差距），大的行情中是一天跑许多来回，拿单时间极短，价格不动就窜，突破接着追，基本回避了回调的杀伤力。

1.做短线的次数并不拘泥于具体的时间,注意的是持仓时间尽可能短,这样安全些.

2.开盘前5分钟行情最乱,把握好了,一天的节奏都会顺,70%的利润都产生于9:30之前.我现在一般开盘先看10几秒,不抢头口水,等到震荡区间慢慢缩小感觉即将往一个方向连续突破时才杀进去,这笔单子进去就绝不可能挨套,否则就说明看错了,只有追着价位砍.

3.我身边做超短线的朋友大都做人低调谨慎,想赢怕输,交易时专注不分心.

纪律和心态控制比技术提高更重要

炒单时忘掉心中的分析,不对行情有先入为主的判断,我是炒手就只赚属于自己的小波动,拒绝大局观拒绝暴利.允许自己犯错并能控制自己的亏损应该是最终的目标

我把短线分为三种级别,小资金根据5分钟或10分钟k线图走势下单；无所谓方向,不看图形,凭着感觉仗着手续费低来回乱炒,不见停板不留仓；单量大了,一次进出不便,根据技术图形留一部分基本仓过夜,日内操作10个来回以内.

由于性格不同,炒短线的思路也不一样,有人喜欢顺势,优点是亏不了大钱,缺点是好价位的单子抢不到太多,而且价位一晃容易被洗出;有人喜欢逆势,优点是单子吃得饱,如果判断准确的话价位很好,缺点是单边行情容易亏大钱;有人喜欢盘整行情,优点是砍仓几率小,缺点是持仓时间长,变盘容易被逮住.我属于逆势操作,不管方向,凭感觉只要有3个点以上价位的波动就往里冲,特别喜欢抄底逃顶的刺激,去年亏钱就是因为砍仓太慢,今年对自己纪律性加强了,有些效果,为了安全,今后准备往顺势炒单方向努力,毕竟做期货是为了赚钱而不是为了刺激.

如果是真正高手的话，看准长线大做短线，那它就比本来的长线要长几倍啦！

本来我是机械地设为2,3个价位,后来改成1分钟不获利就准备砍,现在凭感觉,感觉不好,盈利2个点也跑,感觉对,亏10几个点也看看,不急着止损,等看明白再连砍带反手,毕竟行情以来回振荡居多,但是一旦盘面有异,砍起来要坚决,不能报侥幸心理或加码拉均价

1、日内短线要想稳定赢利，取决于两个方面，一个是赢利的能力，一个是控制亏损的能力。我认为首先要把亏损控制住，只有小止损才能稳定，先把每一笔交易的亏损控制住，才能把每日的亏损控制住。止损我采用的是当前线止损法，也就是只要破我开仓的1分钟线我就止损，这样扣动初始止损的扳机最大亏损50点内（天骄）一般是30点。如果开仓后价格能拉出一个大点的k线，我的止损就移动到破那根大k线，这样止损就很少了，甚至还有小点的赢利可能，如果行情继续向有利的方向发展，我就可以保证这笔单子不会亏钱了，按k线移动平仓，保证到手的利润不会飞走

2、我觉得日内短线先把止损方法定好后，然后寻找适合自己的开仓方法，不可否认的是在止损方法确定的情况下，是否赢利就取决于你的开仓方法了。严格的止损，然后寻找适合小止损的方法，随着开仓成功率的提高，稳定赢利也就自然来到了。

3、关于日内做几个品种的问题。我原来也是心贪，什么都想做，结果什么品种也都做不好。后来醉梦红颜兄（我一直这样称呼，可以说是我的老师，不知道老师认不认我这个学生~~`，是小炒手老师把我引向日内稳定赢利之路的，）给我指点后，我才决定只做一个品种，那就是天骄。醉梦红颜兄说过每个品种都有他的习性，都有主力的操盘固定模式，当熟练后，盘面有个风吹草动都可以感觉到。所以要只做一个品种，才能熟能生巧！！！！

4 、关于日内短线的操作次数问题。这个和选择的操作周期有关系。无论日内波段还是炒单都属于日内的范畴，只是操作次数的不同。这个和选择的操作周期有关系。我做的是日内波段，用的1分钟k线，操作的次数理论最好次数是每天不超过4次。由于操作效率的问题，有时最多都搞到10次，当然是次数越少越少，只有少才能精。炒单是只看白板，只看买卖挂单和成交情况，不看k线图，白板的是行情最短的周期，所以交易次数可以很多，到底有多少，这个得根据行情来定，行情激烈就多，行情慢就少。但炒单也不是交易次数越多越好，也是少而精才好

5 、关于赢利平仓的问题，我只谈日内波段的心得。开仓后赢利了，是令人兴奋的事情也是令人犹豫的时候，要不要获利了结，不然利润抹去怎么办，平吧又不甘心，后面有大行情岂不后悔死~~~我一般是根据赢利的幅度采取不同的方法，刚开始的小赢利不理它，仍坚持初始止损，等拉出大点的k线后按移动平仓，如果k线流畅，行情剧烈，就坚持持有到反手的时候或者每节结束的时候。

关于手数的问题，经验不多，我觉得这个问题可以从3个方面来说说，一是刚开始练习日内交易的时候要从1张单子做起，这时候是亏多赢少，只有小单才能把学费交的最少。二是稳定赢利后，逐步增加交易量（单笔手数）这个要看你的亏损控制程度和心理承受能力。三是最后阶段，当量放到一定后就要考虑市场的融量了！！！

止损最多2-3个点。截住亏损，剩下就是利润。

第八位：感觉瞬间

我的操作重点在于对日内趋势判断的准确和入场点的精准。不论炒单，日内波段，最终赢利的标准一是高命中，二是几把大赢利单子。

内波动讲究快。时间段，波动快，走完最低点到最高点，最高点到最低点全过程，会涉及到趋势，盘整，逆转等等多种变化。这要求我们必须学会快速的对盘面走势做出准确的判断，并能在第一时间运用相适应的手法寻找合适的介入点进行操作。

炒单也好日内波段也好在我实际操作中其实没有差别的，也可以说是可以互相转换的。面对不同的行情运用相适应的手法才能保证面对任何行情都有钱赚。

交易策略：开盘后1分钟的走势全凭感觉。开盘价，最高价，最低价，10秒钟即可初步走势轮廓，接下来就要寻找方向做出突破了。不论时间跨度多大，运动方向总是一段时间内一致的，这就是盯盘要仔细关注的重点。

1分钟后，盘面趋于平缓，方向基本明确，可大胆入市操作。

那个更牛的高手多头趋势，每波高点获利平仓，每次回调地点继续多单介入，接近新高点退出，把整个趋势的褶皱都给做出来了，而且多空转换自如，按他的说法是靠盘感，他只看分时图下单，其他指标数据从来不看。

简单点的办法就是只看分时图，就看价格与均线位置，上方就多，下方就空。简单实用。适用日内有波段行情，小幅盘整就比较难受。第九位：杨晓钢

我的交易是全周期，但有侧重，侧重点在于回避隔夜跳空。我从不认为单子拿多久就是什么线，长线、短线、波段、日内都是可以衔接可以过渡的。在国内有跳空的情况下有必要回避掉其中的一段。

我交易的级别是大级别进场，大级别进场是我主观的想法。我的单子能拿多久不是我能决定而是市场决定，市场没有往我需要的方向发展单子就出来了，因为我厌恶风险，我只喜欢做属于自己的风险较小的交易。当风险有出现的苗头，单子就平掉了。市场大单边很少，所以我的大隔夜就很少。隔夜也是有的，只要符合我的隔夜条件我就隔夜，08年下半年我也有留胶的轻仓空单过国庆长假。

闪电图从来不看，一分钟K线有时候看。我看买卖价格，扫一眼日K和分时，长期做的品种看到价格，图形都在大脑里生成了，另外在交易前都要养成做功课的习惯。

关注大成交量的品种，比如胶、螺纹、股指等。

交易纪律和交易技术决定你的交易心态。一个成熟的交易者不会再谈到交易心态的问题。交易纪律形成后就不再会有心态方面的说法。

我觉得每个交易者都必须有适合自己的交易方法，我的交易方法是放弃掉一些交易机会，只捕捉适合自己的风险较小的交易机会。如果不是这样必然会有遭受灭顶之灾的时候。没有完美的交易方式，但有完美的风险控制方式。在获得利润方面对应自己的风险控制方法在风险许可范围内获得。在风险控制方面是不允许有缺陷的。

第十位：毛环成。

我很长一段时间就是靠盘感来做交易，特地不去接触、学习技术指标。后来多多少少接触了一些，起到了一点辅助效果。我的分析主要来自分时图，但分时图有时低点和高点显示不出来，所以以分钟K线图作为辅助。图形的形态、量能、强弱指标、涨跌幅度等都是很好的辅助参考。

我有两种类型的账户，稳重型（大资金）账户和激进型（小资金）账户。激进型账户一般不超过总资金的10%。交易时大部分都是全仓出击。只是出击的次数和止损位不同，激进型账户出击得相对多些，一天几次，止损位设得相对大点，一笔单子的止损通常不超过3%，对整个亏损的容忍度也大点，也没有特定去控制最大回撤的幅度；稳重型账户操作次数要少得多，一般几天一次，要有充分的把握才出击，并且设好小幅的止损点位避险，最大回撤的幅度控制在20%以内。

我的操盘精力主要放在股指期货的日内操作。

从2010年开始，不管当月是亏损还是盈利，从每个月交易的总资金里出金2%-3%，拿出的资金再也不能投入期货。